리스크 관리

적절한 자산배분에 따른 운용과 리스크 관리책임자의 모니터링을 통해 최소의 리스크로 최대의 수익을 만들겠습니다.

내부통제를 통한 사전관리
  • 집합투자재산
    평가위원회
  • 리스크관리
    위원회
  • 투자심의
    위원회
  • 사전적으로 투자 심의 위원회에서의 기초자산
    검토 분석 및 심의

시장, 신용, 유동성 등 리스크 별도 측정 및 관리

  • 상품
    유동성
  • 금융 공학
    모델
  • 거래 상대방
    신용도
  • 운용상품
  • 레버리지
  • 시장변수
시장리스크 관리

자산운용본부

  • 블룸버그, 평가사 등 3자 모델을 통해 객관적 검증
  • 펀드별 리스크 한도 레버리지 한도 등 실시간 모니터링
    위험액 평가 모니터링

시장 데이터 기반 펀드별 실시간 위험액 모니터링